La piedra fundamental fue colocada el 27 de noviembre de 1882. Los trabajos comenzaron al año siguiente y demoraron nueve años.
Una vez iniciada la construcción se hizo cargo de la obra el arquitecto Julio Dornal, quien modificó el frente.
Este edificio, de estilo Renacimiento Flamenco, proyectado por el Departamento de Ingenieros, ocupa una superficie de 14.400 metros cuadrados.
En la misma manzana, con frente sobre la calle 5, se encuentra la residencia de los Gobernadores, que fue finalizada en 1911.
Originariamente el estilo era similar al de la Casa de Gobierno pero en 1938 fue modificado y se le confirió la expresión clásica francesa que se observa actualmente.
